Test ระบบในตลาดโลก[2]

เนื่องจากเดโมใกล้หมดอายุจึงทำการปิดสถานะก่อนเลยแล้วกัน นี่เป็นสถานะทั้งหมดครับ

Test ระบบในตลาดโลก

ผมได้ทำการทดลองระบบเทรดขึ้นมา ซึ่งให้ได้ดีสำหรับหุ้นในเทรนด์ระยะกลาง-ยาว แล้วผมก็นำไปทดลองกับตลาดอื่นๆด้วย เช่น forex ดัชนีของประเทศต่างๆ และ commodities แต่ข้อจำกัดของสินค้าบางตัวมีเรื่องของ roll-over เข้ามาเกี่ยวข้อง สินค้าบางชนิดส่งมอบรายไตรมาส บางชนิดรายเดือน อาจจะส่งผลต่อราคาได้บ้างเล็กน้อย แต่ถึงอย่างไร ผมสามารถใช้เดโมนี้ได้แค่1เดือน ดังนั้นหลังจากเดโมหมดอายุอาจจะต้องใช้พอร์ทจริงทดลองต่อไป ซึ่งอาจจะทำได้แค่บางตัวเพราะเทรดเยอะๆแบบนี้ไม่ได้ โดนมาร์จิ้นกินเยอะแน่ๆ

My note(10feb2011)

วันนี้ตื่นก็เที่ยงแล้วเพราะแข่งโป๊กเกอร์ถึงเช้า พอดีเมื่อวานคุยกับเพื่อนๆนักลงทุนใน MSN แล้วผมบอกให้ลองดูอะไรตามที่ผมบอกดู ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีคนทำตามที่บอกเพื่อจะดูอย่างที่ผมได้แนะนำไปรึเปล่า

จริงๆผมเอามาบันทึกไว้ในบล็อกไม่ใช่เพื่อชี้นำ หรือว่าบอกตลาดจะไปทางไหน ผมเพียงแค่หาพื้นที่โน้ตสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจไว้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ เพราะเหตุการณ์มันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือน 11 ปี 2010 ส่วนจะดำเนินต่อไปยังไงนั้นผมก็ไม่รู้ แค่เล่นไปตามเกม ตามแผนที่วางไว้

ถ้าจะดูรูปแบบขยายคลิกที่รูปได้เลยครับ

Stanley Druckenmiller

พอดีผมหาข้อมูลต่างๆของ Stanley Druckenmiller แล้วเจออันนี้ครับ สรุปมาเป็นข้อๆเลย น่าจะเหมาะกับการนำไปเป็นไอเดียได้

*ข้อมูลเก่านิดนึงนะครับ

Fund or affiliation

• Quantum Fund, Duquesne Fund

Methodology

• Holding a core group of stocks long and a core group of shorts, then use leverage to trade S&P futures, bonds and currencies.

Research Techniques Employed

• Focused his analysis on seeking to identify the factors that were strongly correlated to the stock price movement as opposed to looking at all the fundamentals.
• He also used technical analysis.

Trading Techniques Employed

• He never used valuation to time the markets. He use liquidity analysis and TA. Valuations only tells him how are a market can move if there is a catalyst.
• To attain truly superior l-t returns is to grind it out until you’re up 30-40%, and then if you have convictions, go for a 100% year. If you can put together a few near-100% years and avoid losing years, you can achieve really outstanding l-t returns.
• Soros taught: "when you have tremendous conviction on a trade, you have to go for the jugular. It takes courage to be a pig." As far as Soros is concerned, when you’re right on something, you can’t own enough.
• If a trade doesn’t work, Soros is confident enough about his ability to win on other trades that he can easily walk away from the position.

Philosophy and beliefs

• When you earn the right to be aggressive, you should be aggressive. A philosophy reinforced by Soros.
• The way to build long-term returns is through preservation of capital and home runs.

History and other facts

• At the age of 28 Druckenmiller launched Duquesne after a person offered him $10,000/mo. just to talk to him.
• In 1982, after losing all his money, he landed a client who had sold out his software business. This individual account allowed him to start using shorts and leverage.
• The queen in chess, which can move in all directions, is a far more powerful piece than the pawn, which can only move forward. [analogy: hedge funds vs. pension funds]

Examples

• Was dead wrong entering 19 Oct. 87 with a leveraged long position. Market opened over 200 points lower, liquidated his entire position and went net short; and made a small profit.
• Long Deutsche mark right after the fall of Berlin Wall in anticipation of expansionary fiscal policy and tight monetary policy.

Performance Record

• 37% over 12 years: "The longest-running measure of Druckenmiller’s performance in the markets is his own Duquesne fund. Since its inception in 1980, the fund has averaged 37% annually."

Reflexivity

บทความนี้เป็นการสรุปความเข้าใจของผมต่อแนวคิดของโซรอส ซึ่งผมได้ลองถามพี่ต้าน MudleyGroup เพื่อยืนยันว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่


ปลาหมึก

คือผมสนใจความคิดของ Soros มาระยะนึงแล้ว ตอนอ่าน the new paradigm for financial market และบทความต่างๆ ผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่
อาจจะเพราะเป็นทั้งภาษาและเป็นแนวคิดที่ต่างจากเศรษฐศาสตร์ในตำราทั่วไปหรืออะไรก็แล้วแต่

ตอนนี้ผมคิดว่าความเข้าใจของผมน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้าง จึงอยากจะถามดูครับว่าผมเข้าใจถูกต้องรึเปล่า และเข้าใจในระดับไหน

อย่างแรกเรื่องคือ ตลาดไม่มีความสมบูรณ์แบบ เนื่องมาจากตลาดเคลื่อนไหวจาก action ของคน และคนมีการรับรู้ที่ผิดพลาดอยู่แทบจะตลอดเวลา
ในบางกรณีเช่นความคาดหวังต่ออนาคต มันเป็นการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่มีอะไรบ่งบอกได้แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น เพราะสิ่งที่จะขึ้นนั้นต้องเป็นผลรวมมาจาก action ของคนทุกๆคน
ซึ่งในความเป็นจริง ไม่มีใครที่จะรู้ว่าคนทุกๆคนจะทำอะไร อาจจะมีบ้างที่มีกลุ่มคนที่มีอิทธิพลสามารถชี้นำได้ แต่ไม่ทั้งหมด

จากการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนส่งผลให้เกิด action ที่ผิดเพี้ยนเช่นกัน ดังนั้นตลาดจึงเกิดภาวะฟองสบู่เป็นระลอกๆ อยู่ที่ว่าจะเป็นฟองสบู่ในรอบเล็กๆเช่นระยะปี หรือรอบใหญ่ๆเช่นระยะสิบๆปี โดยฟองสบู่ที่ใหญ่เป็นการสะสมความผิดพลาดต่างๆจากเล็กๆ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง มันจึงสะสมเป็นลูกใหญ่

ในระยะยาวจะมีการปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลา เช่นเมื่อ ราคา วิ่งหนี ปัจจัยพื้นฐานไปมากๆ จะต้องมีการปรับสมดุลเกิดขึ้น เช่นมีคนรับรู้ความจริงว่าตอนนี้ราคามันเป็นฟองสบู่แล้วก็จะเกิด action สวนทางกลับมายังพื้นฐานของมัน แต่แน่นอนว่าตลาดไม่สมบูรณ์แบบ action อาจจะแรงเกินไปทำให้ลงมาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเนื่องจากเป็นการ action จากคนจำนวนมากที่มีทั้งรู้ข้อมูลจริงและไม่รู้ข้อมูลจริง จนเมื่อถึงเวลาหนึ่งจะมีคนรับรู้อีกว่า ราคาต่ำกว่าพื้นฐาน จะมีการ action ย้อนกลับขึ้นไปอีกครั้ง

ส่วน reflexivity ตามความเข้าใจของผมคือ
1.ตลาดสะท้อนปัจจัยและข้อมูลต่างๆออกมา (ซึ่งข้อนี้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปอยู่แล้ว)
2.ตลาดมีอิทธิพลส่งผลสะท้อนกับไปยังปัจจัยและข้อมูลต่างๆด้วย

จากข้อ2 แปลว่าการรับรู้ของคนเรานั้น(ความคิด) เมื่อไปทำให้ตลาดเกิด action มันจะสามารถสะท้อนไปยังปัจจัยต่างๆ(ความจริง)ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามได้ แม้ว่าจะเป็นการรับรู้มาแบบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตาม
เช่นถ้าเกิดราคาสินค้าชนิดหนึ่งสูงขึ้น มันจะส่งผลมายังผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆอย่างไม่ต้องสงสัย ปัจจัยต่างๆจึงสามารถเปลี่ยนแปลงตามราคาได้

ไม่แน่ใจนะครับว่าผมเข้าใจได้ถูกหรือผิด มากน้อยขนาดไหน แถมไม่รู้ว่าอ่านรู้เรื่องรึเปล่า
คิดว่าพี่ต้านน่าจะเข้าใจแนวคิดต่างๆดี ก็เลยอยากถามว่าระดับความเข้าใจของผมเป็นยังไงบ้างครับ

MudleyGroup

ใช่เลยครับ นี่คือหัวใจพื้นฐานที่สำคัญของ Reflexivity ซึ่งคนส่วนมากจะมองแค่ข้อ1 ทั้งๆที่ข้อ 2 ก็สำคัญไม่แพ้กัน เช่นเพราะเรื่องของราคาตลาดมันสามารถสะท้อนมายังพื้นฐานของสินค้าได้เช่นกัน อย่างเช่น ในบลาซิล ตอนพี่ซื้อ-ขาย เอทานอล อยุ่ พอราคา เอทานอลมันพุ่งขึ้น จนเกิดกระแส ผู้คนในวงการเกษตรของบลาซิลต่างก็หาเหตุผลมา support การขึ้นของราคานั้น จนทำให้โรงงานเอทานอลเกิดความโลภอยากกักตุนไว้เพราะอยากได้ราคาสูงๆ สุดท้ายก็ยิ่งส่งเสริมทำให้ราคา เอทานอล ในบลาซิลตอนนั้นยิ่งสูงขึ้นไปอีก จนเกิดฟองสบู่ขึ้นมา หลังจากนี้พอมันสุดโต่งไปมากๆหลายๆคนเริ่ม Realize ก็จะทำให้เกิดการเทขาย เพราะถ้าราคามันแพงไปมากกว่านี้ก็จะมีคนไปนำเอทานอลจากประเทศอื่นเข้ามาขายแทน ทีนี้คนก็เริ่มแห่ขาย พวกโรงงานที่กักตุนไวเริ่มตกใจกลัวว่าตนจะขายได้ราคาไม่ดี ก็พากันขนออกมาขายกันใหญ่ จนราคาในตลาดรองรับ supply ไม่ทันส่งผลให้ตลาดดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ก็อย่างที่น้องปลาหมึกเข้าใจล่ะครับ :)

How to use SMAs

พอดีผมเห็นบางคนใช้ sma ในการเทรด โดยอาศัยการตัดกันของเส้นในการหาจังหวะเข้า

เลยนำตัวอย่างในมุมมองของผม กับความรู้ที่ผมไปซุ่มเก็บตัวเรียนรู้มาระยะนึง มาให้ดูกัน







สำหรับผม วิธีที่เราน่าจะใช้กับ SMAs น่าจะเป็นการให้เส้นตัดกันแล้วรอให้เส้นเรียงกันเป็นเส้นขนานมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
จากนั้นรอจังหวะให้ราคาพักตัว และดูการเบรกกลับไปยังเทรนด์หลัก จากนั้นจึงค่อยเข้าเทรด

(ภาพตัวอย่างเป็นกราฟราคา XAU/USD(ทองคำต่อยูเอสดอลล่า) แต่คนละ time frame ครับ)

การตัดสินใจ

หลายๆคนต้องการที่จะเข้ามาหาเงินจากตลาดทุน มีหุ้นบางตัวที่น่าดึงดูดหรือเป็นประเด็นตามหน้าเว็บบอร์ดหุ้น
การที่เข้าไปถามคนตามเว็บบอร์ดว่าซื้อดีรึเปล่า หรือไปเชื่อการเชียร์หุ้นตัวใดตัวหนึ่ง นั่นแปลว่าเรายกอำนาจในการตัดสินใจของเราให้กับบุคคลที่เราไม่เคยเห็นหน้า เราเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองขนาดนั้นเชียวหรือ บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเค้าคนนั้นบอกผิด ก็จะไม่โทษเพราะไปเชื่อเค้าเอง แต่ผมเห็นไม่เพียงแต่ไม่ควรไปโทษคนที่บอกผิด ควรจะโทษตัวเองที่ไร้ความรับชอบต่อการตัดสินใจของเราเอง
คนที่ไม่สามารถแม้แต่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองประสบความสำเร็จได้ยากครับ

มาเพิ่ม Trading Skills และ Profitability กันเถอะ

พอดีผมได้อ่านบทความสั้นชื่อ Seven Tools to Boost Trading Skills and Profitability จึงมานำสรุปไว้อ่านเองและให้ผู้ที่สนใจได้อ่านกันด้วย และอาจจะเพิ่มเติมความเห็นของผมไปด้วยนิดหน่อย

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแทบจะทุกคน จะมีการบันทึกสิ่งที่เรียกว่า "Trading Journal"

พวกเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่มีอิทธิพลต่อทักษะในการเทรดและรวมไปถึงความสามารถในการทำกำไร

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะทำ Trading Journal อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

และนี่จะเป็นแนวทางที่จะดึงคุณเข้าสู่อาณาจักรของ Profitable Trader

1.จดตัวเลข

บันทึกโน๊ตสำหรับตลาดหลัก(หรือหุ้น)ที่คุณเทรดอยู่หรือตลาดที่สนใจ วิธีไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงดูบนกราฟหรือตารางแล้วจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ High, Low, Open, Close, Volume ของตลาดหรือหุ้นที่ติดตามอยู่ อาจจะเพิ่มการโน๊ตสัญญาณของ indicators สำคัญไว้ด้วยก็ได้

วิธีนี้ไม่เป็นเพียงการฝึกฝนที่จะช่วยปรับให้เราเข้ากับตลาด(หุ้น)ที่เราสนใจเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้เรามีพัฒนาการด้านทักษะในการอ่านเกมจากข้อมูลดิบได้อย่างรวดเร็วขึ้น

2.บันทึกทุกๆการเทรด

นี่เป็นพื้นฐานของการทำ Trading Journal และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเปลี่ยน/ปรับปรุงคุณสมบัติและความสามารถที่เรามีอยู่ให้ดีขึ้น

3.บันทึกความคิดและอารมณ์ในการเทรด

ถ้าเราต้องการที่จะรู้จักจิตวิทยาในการเทรดของตัวเอง นี่เป็นแนวทางที่เป็นจริงและแน่นอน

ความคิดและอารมณ์เป็นสภาวะของพฤติกรรม

ซึ่งจะเป็นแบบแผนที่ใช้เทรดในตลาด

เป็นแบบแผนที่กระตุ้นเราในการเทรด 

ดังนั้นเราควรจะเรียนรู้ความคิดและอารมณ์ของตัวเราเอง

4.บ่งชี้ "จุดแข็ง" และ "ข้อจำกัด" ของตัวเอง

คุณต้องรู้ว่าคุณมีดีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งพาได้ และมีขอบเขตขนาดไหน

รวมไปถึงการเชื่อมโยง ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมเข้ากับ "จุดแข็ง" และ"ข้อจำกัด"ด้วย

5.พัฒนาแผนการที่จะเอาชนะข้อจำกัดในตัว

นี่เป็นประเด็นที่ต้องทำ Trading Journal ขึ้นมา

เลือกข้อจำกัดขึ้นมาสักข้อที่ต้องการจะเปลี่ยนและพัฒนา

ดูจุดแข็งเพื่อใช้เป็นแนวทางให้การพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนไปในแนวทางเดียวกับจุดแข็ง

ต้องทำให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เห็นผลในอนาคต

6.ติดตามดูการทำงาน(การเทรด,การพัฒนา)

ข้อมูลส่วนตัวที่บันทึกไว้จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ รวมไปถึงเผยให้เห็นถึงขอบข่ายปัญหาที่ทำให้เราก้าวต่อไปไม่ได้

บันทึกผล ชนะ/แพ้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องยิ่งละเอียดยิ่งดี

เช่น เฉลี่ยผลชนะ/แพ้ , เฉลี่ยกำไร/ขาดทุนจากการชนะ/แพ้ , ผลชนะ/แพ้ ในช่วงสภาวะตลาดรูปแบบต่างๆ

มาถึงตรงนี้จะเห็นถึงประโยชน์ของ ข้อ2 ที่ให้บันทึกทุกๆการเทรด

ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราวางแผนในการพัฒนาตัวเองต่อไปได้ง่ายขึ้น

7.ทำการบันทึกเป็นกิจวัตร

ทำเหมือนกับการเขียนไดอารี่ก่อนนอนครับ การทำ Trading Journal ก็ทำหลังการเทรดทุกๆวันที่เทรด ทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือน ทุกๆไตรมาส และทุกๆปี เราก็นำมาดูเพื่อบ่งชี้ถึงขอบข่ายของเราว่าเป็นอย่างไร เหมือนกับนักกีฬาที่ต้องหมั่นฝึกซ้อมทุกๆวัน

ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการในการพัฒนาตัวเอง และเป็นแนวทางในการก้าวไปสู่เทรดเดอร์มืออาชีพ

เรามาเริ่มทำ Trading Journal กันเถอะ