Tournament of Champions - World Series of Poker 2010

50K Poker Players Championship - World Series of Poker 2010

ยาวหน่อยนะครับ แต่สนุกมาก

2009 World Series Of Poker Final Table Heads-Up Joe Cada v. Darvin Moon

เอาคลิปการแข่งขัน WSOP ปี 2009 มาให้ดูกันครับ

John W. Henry

วันนี้ขอแนะนำเทรดเดอร์ที่กำลังโด่งดังในฐานะเจ้าของกิจการกีฬาดังๆระดับโลก โดยเฉพาะล่าสุดกลุ่ม NESV ของเขาสามารถเทคโอเวอร์กิจการฟุตบอลชื่อดังอย่าง"ลิเวอร์พูล"ได้

ทีนี้เรามารู้จักเขาในฐานะเทรดเดอร์กันดีกว่า

เฮนรี่เริ่มต้นการเทรดข้าวโพดและถั่วเหลืองในตลาดล่วงหน้า เพื่อที่จะเรียนรู้การป้องกันความเสี่ยงจากการถือสินค้าในกระบวนการผลิตของสินค้าโภคภัณฑ์ จากนั้นมีโบรกเกอร์ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาขอให้เขาให้คำปรึกษากับเกษตรกรรายอื่นๆ ซึ่งเขาปฏิเสธไป และต่อมาเขาได้พัฒนาระบบ Trend Following สำหรับการเทรดในบัญชีตลาดล่วงหน้าของเขาขึ้นและมีการทดลองระบบ trend-reversal ด้วย เมื่อการทดลองระบบต่างๆของเขาประสบความสำเร็จเขาก็ได้ตั้งบริษัท JWH ขึ้นมา



เรามาดูปรัชญาในการเทรดของเฮนรี่กันดีกว่า

ผมไม่เชือว่าผมเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถคาดการณ์ราคาในอนาคต ไม่มีใครสามารถคาดการณ์อะไรก็ตามได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุน ถึงอย่างไรก็ตามนักลงทุนหวังหรือเชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะคาดการณ์อนาคตได้ หรืออย่างน้อยต้องมีใครสักคนที่ทำได้. พวกเขาจะจับจ้องว่าคุณจะคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจในอนาคตว่าอย่างไร เราอาศัยความจริงที่ว่านักลงทุนเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถทำนายอนาคตได้ และผมเชื่อว่านั่นคือที่มาของกำไรของพวกเรา ผมว่านี่มันเป็นเรื่องที่เรียบง่าย

John W. Henry

ตั้งแต่ที่ผมออกแบบลงไปในระบบ Trend Following วิธีการ กลไก และระบบคณิตศาสตร์ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย ระบบยังคงประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันเป็นเวลากว่า18ปีแล้ว

John W. Henry

ด้านล่างนี้มีน้องคนนึงช่วยแปลให้นะครับ ต้องขอขอบคุณน้องโต้งด้วย

ถ้าเราจะหาคำนิยามมาอธิบายปรัชญาการลงทุนของ เฮนรี่ เราคงสรุปได้ว่า “ไม่มีใครบอกอนาคตได้” เฮนรี่นั้นเป็น Trend follower ที่เล่นระยะยาว ปรัชญาในการลงทุนของคือเขาให้ความสนใจพฤติกรรมราคาในตลาด มากกว่าจะมองหามูลค่าพื้นฐานของตลาด กุญแจดอกสำคัญคือข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน เขาบอกว่า ตลาดนั้นเต็มไปด้วยความคาดหวังของผู้คนที่อยู่ในตลาด และความคาดหวังนี้ แสดงออกมาเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวหรือทิศทางของราคา ทุกวันนี้เราอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เราไม่สามารถบอกอนาคตได้ และในโลกของความไม่แน่นอนนี้ การวิเคราะห์ราคาและทำตามพฤติกรรม( trend following)หรือ ตามทิศทางราคานั้น ๆ ดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดในการลงทุนระยะยาว เฮนรี่รู้สึกว่า การใช้กลไลตลาดประเมินตัวมันเองมีคุณค่ามากกว่าการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือ การทดสอบที่ใช้อะไรวัดอย่างตายตัวมาประเมินกับการเทรดที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ เฮนรี่บอกว่า เมื่อเขาทำการศึกษาตลาดครั้งแรกตอนปี 1970 เขาพยายามหาระบบที่เหมาะกับทุก ๆ สภาพตลาด ซึ่งการศึกษาของเขาพบว่าการลงทุนระยะยาวนั้นเหมาะสำหรับตลาดทุนมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว เราจะมีความรู้สึกหนึ่งที่ครอบงำเราให้ตัดสินใจตรงข้ามกับตลาดเสมอ คือสิ่งที่คนอื่นเรียกว่า “หลีกเลี่ยงความผันผวน” ด้วยการเหมาว่า ความผันผวนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี อย่างไรก็ตามเขาพบว่าการหลีกเลี่ยงความผันผวน นั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถจะอยู่ในตลาดในช่วงที่เกิดเทรนด์ระยะยาวได้ ความรู้สึกที่จะป้องกันเงินทุนของเราไว้เป็นต้นทุนที่มหาศาลที่เกิดขึ้นในใจนักเทรดมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว ระบบการลงทุนระยะยาวจะไม่หลีกเลี่ยงความผันผวน เราจะต้องอดทนและผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้ ซึ่งจะทำให้เราลดการปิดออร์เดอร์ตอนราคาอยู่กลางเทรนด์เมื่อเกิดเทรนด์ยาว ๆ ได้

How to use SMAs

พอดีผมเห็นบางคนใช้ sma ในการเทรด โดยอาศัยการตัดกันของเส้นในการหาจังหวะเข้า

เลยนำตัวอย่างในมุมมองของผม กับความรู้ที่ผมไปซุ่มเก็บตัวเรียนรู้มาระยะนึง มาให้ดูกัน







สำหรับผม วิธีที่เราน่าจะใช้กับ SMAs น่าจะเป็นการให้เส้นตัดกันแล้วรอให้เส้นเรียงกันเป็นเส้นขนานมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
จากนั้นรอจังหวะให้ราคาพักตัว และดูการเบรกกลับไปยังเทรนด์หลัก จากนั้นจึงค่อยเข้าเทรด

(ภาพตัวอย่างเป็นกราฟราคา XAU/USD(ทองคำต่อยูเอสดอลล่า) แต่คนละ time frame ครับ)